2007年12月11日

ADX+MACD手法のエントリールールを柔軟に

前回の予告通り、ADX+MACD手法で、こんなときでもエントリーしてもいいんじゃない?っていうタイミングを提案します。

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そのタイミングとは、MACDはクロスした後だけど、ADXが上昇している時です。例えば次のようなチャートの時です。
EUR_JPY071210.png←クリックで拡大

意外とこのパターンは多いのです。以前にこれに近いことでコメントをいただいたことがあります(→シグナルがずれてる時はどうする?)が、これとどう違う?と聞かれてもうまく説明できません。厳密に言うとこれとは微妙に違うんです。また別の話と考えてあまり気にしないでください汗。

でも「MACDクロスした時しかエントリーしない」と決めていて、強いトレンドでエントリーできず惜しい思いをした。ということ、僕は結構あるんです。そこでエントリーのルールを少し柔軟に考えてみようかと思い、提案してみたわけです。

外出先から帰宅してチャートを見たらもうシグナルが点灯した後だった。という時でもちょっとだけでも獲りにいけるわけです。ただしエントリーのタイミングは遅いほど、リスクが増すことををお忘れなく!仕切りのルールもきっちり守りましょうね!(注:自分への忠告です。)

もう一度まとめてみると、ADX+MACD手法の裏(あくまで裏!)エントリールールはADXが上昇し始めたとき、既にMACDがクロスしていてもエントリーOK、ということです。

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posted by 大ちゃん at 00:28 | Comment(3) | TrackBack(0) | トレード手法研究

2007年12月10日

レンジ相場の時には

今日はレンジ相場が続いていますね。こんな時に使える手法もありますよ。

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ADXが25以下の低空飛行のときにボリンジャーバンドを見ます。
レンジ ボリンジャーバンド←クリックで拡大

レンジ相場のときならボリンジャーバンドを見ながら売買ができるわけですね。僕はブレイクアウトした時が怖いから、デイトレでは使おうとは思いません。トレンドに突入したらバンドに貼り付いたまま反発しないですからね。でも仕掛け仕切りの決断の速い人には向いているかもしれません。それにレンジ相場ではボリンジャーバンドって抜群のシグナルですからねわーい(嬉しい顔)

というわけであんまりシグナルが出ないものだから2つも記事書いてしまいました。そんなことしてるうちにシグナル見逃すよ!ってね。あ!ユーロドルが上方へブレイクアウトしてる!でもシグナルが出てたわけじゃないしまあいいや。

ちなみにチャート見てるだけで何もしてないわけじゃなくて、本とか雑誌を読みながらだとか、勉強しながらだとか、"ながらFX"をやっています笑 あ、あとコーヒー飲んでおやつ食べながらとかね。

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posted by 大ちゃん at 19:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレード手法研究

2007年12月04日

フィボナッチ反発手法を検証しよう!

ADX+MACD手法に続き、トレード手法第2弾です!(それまでにもチョコチョコ出してたけどね。)
今回は大ちゃんのかねてからの希望でした、朝の通勤通学前のちょっとした時間で注文を出しておける手法です。

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今回はショート(売り)エントリーの例を紹介しますね。(過去記事「(案)フィボナッチを高値・安値にあてると...」と内容が重複する部分がありますがディティールが微妙に変わっています。)

ルールは至って簡単です。使うのは1時間足とフィボナッチ回帰線のみです。下図のように最近の高値から安値にかけてフィボナッチ回帰線を引きます。(ロングの場合は安値から高値へラインをひく)
フィボナッチ反発手法←クリックで拡大

23.6%で逆指値ショートエントリー
50.0%で利益確定リミット
100%で損切りのストップ

このとき
エントリーは2pips下(ダマシ防止)
リミットは2pips上(ヒットする確率アップ右斜め上)
ストップは2pips上(ヒットする確率ダウン右斜め下)
で注文しておくことで確実性を微妙に増やします。ただし利益は4pips減り、損失は4pips増えることになります(このルールはお好みで付け加えてください)。上のチャートでは44pipsの利益になっていました。

この手法は下降トレンド中の戻し売りをする順張り手法です(上昇トレンドはそのまま逆。)。下降トレンド中だと判別するために移動平均線 (8,15,21期間が順に並ぶ)やMACD(+で上昇、-で下降(もしくは定番のクロスで))などいろいろ判別方法はあると思います。
また上がりきって(下がりきって)反発したかどうかは、上昇・下降が転換して同じ色の足が2回出たらもう反発していると判断していいと思います。

通貨ペアはドル円、ユーロ円あたりがいいかな?トレンドが生じやすく、長いひげが生じにくい(ダマシ防止のため)通貨ペアが向いていると思います。

チャートを見た感じでは結構いけそうなので自分は早速検証してみるつもりです。トレンドラインと併用する、などいろいろ改良の余地はあると思います。

僕はFX Online Japanのフィボナッチ回帰線を使用していますが、テクニカル指標の豊富なDRAGON FX 24(初回入金10万円、手数料無料、レバレッジ100倍、トレール注文可能、123通貨ペア、ドル円スプレッド3銭、口座開設費、口座維持手数料不要)でも使えます。

特別独創的な手法でもないですがルールが簡単なのでやりやすいと思います。ちなみにあのバーンスタインのデイトレード入門 でも単純なトレードルールを確立するべしと強調していましたよ。

ちなみに今使っているFX Online Japanのチャート。注文がチャートに反映されて非常に分かりやすいですよ。自分がどの位置に注文を入れたのか一目で分かります。
FXOチャート←クリックで拡大

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posted by 大ちゃん at 00:23 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレード手法研究

2007年12月02日

(案)フィボナッチを高値・安値にあてると...

FX Online Japanのデモトレ口座でフィボナッチがひけるので、最近はこれで遊んでいます。
今回は上昇トレンド中の押し目買いのフィボナッチの用法を提案してみます。まだこの手法は検証していないので、あくまで草案程度ですよ。興味のある方はデモトレードで検証してみてください。

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ユーロ円30分足(2.5日間分表示中)で最近の安値から高値にフィボナッチ回帰線をひいてみました。
フィボナッチ回帰線押し目買い←クリックで拡大

23.6%で逆指値してロング(買い)エントリー
50.0%で利益確定のリミット
100%で損切りのストップ


のIFO注文をしておきます。上の画像の通りに注文しておけば55pipsの利益でした。(10万通貨なら+55,000円。ワオ!)
上のチャートをからもわかるように、本当にフィボナッチのラインごとに反発して値が動いてますね。

下降トレンド中の戻し売りも同様に考えて、最近の高値から安値にフィボナッチ回帰線をひけばIFO注文できますね。朝にチャートを見て注文をかけておくだけなので日中、仕事や学校がある人にぴったりの手法です。果たしてこれだけで利益が上げられるのかは、まだ検証していないのでわかりません。もっといい方法があるかもしれないので引き続き研究していこうと考えています。

ちなみにこのフィボナッチ回帰線はFX Online Japanで使えます。チャートをクリックした位置で指値、逆指値注文できるので、このフィボナッチの手法が使いやすいです。またデモトレード口座を作るだけでチャートが使えるようになるのでデモを申し込んでみては?(←申し込み後30分以内で開設できました手(チョキ))

追記:結局フィボナッチだけではうまくいかなかったので、フィボナッチを使ったトレードは中断しています。

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posted by 大ちゃん at 19:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレード手法研究

2007年12月01日

フィボナッチが急落の反発ポイントを予測した!

ここ数日間はフィボナッチを勉強しています。いろいろひいてみると面白いですよ。

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ユーロ円が0:30あたりから急落しましたね。なんとフィボナッチが急落の反発ポイントを見事に当てたんです。次の画像を見てください。
フィボナッチ回帰線←クリックで拡大

神秘的なものを感じますね。自然現象と同じでフィボナッチは経済にも影響を与えているのですね。
もう一つ考えられるのは、欧米にはフィボナッチを使っている人が非常に多く、特に前日高値、安値というわかりやすい位置でラインを引いたので、ちょうどそこにリミット・ストップを置いている人が多く、そこで反発したのだと考えられます。

後者が妥当ですよね。フィボナッチは面白いので、もう少し実用的な用法について勉強していこうと思います。何かわかったらまた書きますね。お楽しみに。

ところでもう一つ。さっきの急落のところでMJ「Spot Board」はサーバーダウンしちゃって注文できなくなってました。注文できないまま損失だけがどんどん膨れ上がっていくってのはやっぱり怖いので、メインのデイトレ口座をFXプライムにそろそろ移そうかと考えています(前々からですが)。サーバーダウンしたことがないという点と、スプレッドが固定されている点がいいです。ただ、証拠金1万円で1万通貨のポジションが取れるコースの場合、50pipsの損失で自動ロスカットされてしまうので、今のままの資金では非常にやりにくい。2.5万円のコースなら-200pipsでロスカットだから思い通りにトレードできます。

今のままでは2枚トレード限界(←1万円コースはやりにくいので2.5万円コースを使うつもり)になってしまうので、とりあえずもう少し資金がたまったらメイン口座をFXプライムに移そうと考えています。

p.s.FX Online Japanを使っていらっしゃるmasaさん、FX Online Japanってサーバー強いですか?(指標発表時にログインできない、注文できない、ってことはあるのでしょうか?)お返事くださったら嬉しいです。

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posted by 大ちゃん at 02:34 | Comment(2) | TrackBack(0) | トレード手法研究